Sala de Prensa

CMF informa flexibilización de los plazos de implementación de Basilea III

30 de marzo de 2020

  • El Consejo de la Comisión resolvió postergar en un año el inicio de la implementación de las exigencias en materia de Activos Ponderados por Riesgo, las cuáles empezarán a regir a partir del 2022.
  • El Consejo acordó además aplazar en un año los cargos de capital adicional para bancos de importancia sistémica, los requerimientos asociados al colchón de conservación y descuentos al patrimonio efectivo.
  • El Consejo resolvió continuar con el proceso de emisión de las normas de Basilea III a fin de que estén emitidas en su totalidad a diciembre de este año. Esto contempla ampliar los plazos para los procesos de puesta en consulta.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa que, en coordinación con el Banco Central de Chile, ha resuelto postergar un año la implementación de las exigencias de Basilea III y mantener el marco normativo general vigente para los requerimientos de capital de la banca hasta diciembre de 2021.

La decisión va en línea con lo que están haciendo hoy los reguladores en el mundo, quienes han tomado medidas para aliviar la situación de capital de sus sistemas bancarios para favorecer la actividad crediticia, pero sin descuidar su mandato principal de velar por la resiliencia de la banca.
El propio Comité de Basilea extendió en un año el plazo de implementación de los estándares modificados en 2017.

Las medidas anunciadas por la Comisión buscan dar mayor flexibilidad a los bancos en la constitución de provisiones para acomodar cambios en las condiciones de pago de sus deudores, tendientes a beneficiar en último término a los clientes bancarios.

Cabe precisar que el sistema bancario chileno no cuenta con los mecanismos anti cíclicos de capital que tienen bancos de jurisdicciones que ya implementaron Basilea III. Dado que nuestro país se encuentra en medio de la implementación de estos nuevos estándares de capital, la Comisión, en su rol regulador, no cuenta con la misma batería de herramientas utilizadas en los países mencionados.

Atendiendo a la coyuntura económica actual y en el marco de las facultades que le confiere la Ley General de Bancos, la Comisión estimó prudente postergar un año la implementación de las exigencias de Basilea III. Esto con el fin de evitar que el aumento de requisitos de capital acentúe los efectos del shock negativo y acote los desafíos operacionales que implica para la banca adoptar un nuevo marco normativo hoy.

Sin perjuicio de esto la CMF, en cumplimiento del marco legal vigente, continuará con su trabajo normativo destacando las siguientes directrices:

1. En cumplimiento a las disposiciones del artículo primero transitorio de la ley N° 21.130, la Comisión dictará la normativa que fija la metodología estándar para el cálculo de los riesgos de crédito, mercado y operacional, que entrará a regir a más tardar el 1 de diciembre de 2020.

2. Dicha normativa considerará, entre sus disposiciones transitorias, que los activos ponderados por riesgo de mercado y operacional serán iguales a 0 hasta el 1 de diciembre de 2021, y que los activos ponderados por riesgo de crédito se calcularán considerando los actuales ponderadores asociados a las mismas cinco categorías actualmente vigentes. Con esto el cálculo de los APR se mantendrá sin cambios por un año adicional.

3. La primera determinación del cargo de capital básico adicional para bancos de importancia sistémica, se efectuará en marzo de 2021, fijando en 0% dicho cargo, pudiendo aumentar gradualmente en los años siguientes.

Adicionalmente, la Comisión ha resuelto que:

1. Los descuentos al patrimonio efectivo, para efectos del cálculo de las exigencias del artículo 66 de la LGB, se extenderán a un plazo de 5 años, sin descuentos en 2021 y con aumentos progresivos en los siguientes años, hasta alcanzar el 100% el 1 de diciembre de 2025.

2. Los nuevos requisitos de divulgación asociados al pilar 3 de Basilea III entrarán en vigencia en forma posterior al 1 de diciembre de 2022.

3. El requerimiento de capital básico adicional asociado al colchón de conservación de capital (artículo 66bis de la LGB) se implementará conforme al marco legal vigente (artículo segundo transitorio de la ley N° 21.130), por lo que será igual a 0,625% el 1 de diciembre de 2021 y aumentará en la misma proporción los años siguientes, hasta llegar a su valor en régimen de 2,5% el 1 de diciembre de 2024.

4. Los cargos asociados al artículo 35 bis derogado de la LGB se mantendrán vigentes, en concordancia con el artículo séptimo transitorio de la precitada ley 21.130.

5. La norma de Pilar II estará en vigencia el cuarto trimestre de 2020, lo que ampliará las facultades de la Comisión para establecer cargos adicionales de capital sobre entidades específicas, en caso de que así lo ameriten sus condiciones particulares.

La Comisión espera que la extensión en los plazos de implementación de Basilea III complemente las medidas anunciadas por las autoridades financieras para reactivar la economía.

En este contexto, la banca debe realizar esfuerzos equivalentes, los que la Comisión espera se materialicen en una mayor capitalización de utilidades de los ejercicios 2019 y venideros, y que los recursos liberados se utilicen, efectivamente, en apoyar a la economía local y a sus clientes.

La Comisión ha resuelto extender los plazos para las consultas públicas y posterior dictación de las normativas para la implementación de Basilea III.

Una vez finalizada las respectivas consultas públicas, el Consejo, tomando debida consideración de los diferentes planteamientos de las partes interesadas, procederá a la dictación de la normativa definitiva.

El nuevo calendario normativo es el siguiente.

Nro

Tema

Consulta pública

Informe previo favorable BCCh

Publicación norma

Vigencia

1

Metodología Bancos de Importancia Sistémicas

cerrado

Si

Cuarto trimestre de 2020

1 de diciembre

de 2020

2

Ajustes a la RAN 12-14 (35 bis)

cerrado

No

3

Método estándar (ME) para riesgo operacional

cerrado

Si

4

Descuentos patrimoniales (ej. goodwill, intangibles impuestos diferidos, otros)

cerrado

No

5

Implementación colchones de conservación y contra-cíclico

hasta el 31 de marzo

No

6

Método estándar para riesgo de crédito

Se extiende hasta el 30 de mayo

Si

7

Modelos internos (MI) de riesgo de crédito

Si

8

Bonos subordinados (ajustes)

3 de abril al 30 de mayo

No

9

Definiciones para la emisión de bonos perpetuos convertibles y acciones preferentes

Si

10

Apalancamiento (ajustes)

3 de abril al 30 de mayo

No

11

Evaluación de suficiencia de capital (pilar 2)

abril/mayo

No

12

Método estándar para riesgo de mercado

mayo/junio

Si

13

Modelos Internos para riesgo de mercado

Si

14

Pilar 3 (templates de información al público)

junio/julio

No

15

Grandes exposiciones (nuevo limite a grupos empresariales del art 84 LGB)

junio/julio

No

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