29 de enero de 2024.- La Comisión para el Mercado Financiero (CMF), publicó hoy el documento de política "Directrices sobre pruebas de tensión en las instituciones bancarias".

El documento proporciona directrices sobre los procesos y metodologías para la realización de pruebas de tensión en la banca en Chile, como parte de la gestión de riesgos y del proceso de autoevaluación de suficiencia de capital y liquidez.

También incluye un capítulo en que se da respuesta a los comentarios y solicitudes de aclaración por parte de la industria, recibidos hasta el 18 de agosto de 2023.

La publicación complementa lo dispuesto en los capítulos 1-13, 12-20, 21-13 y 21-14 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN) de la CMF, pero no constituye en sí misma una instrucción normativa.

Se espera que las entidades las incorporen de la forma más apropiada, conforme a los principios de proporcionalidad y a las particularidades de cada institución.

El documento se basa en el conjunto actualizado de principios para la realización de pruebas de tensión del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, en inglés) y en los lineamientos de la Autoridad Económica Europea (EBA, en inglés) aplicados a la realidad local, sobre aspectos como el principio de proporcionalidad, el desarrollo de escenarios, el uso de pruebas de tensión inversas, o las pruebas por tipo de riesgo, entre otros.